Nem értek mindennel egyet.
Vegyük például az idősor hosszát. Lehet bármilyen hosszú az idősorod,
a következő nap lehet olyan, amilyen még nem volt. Ebben egyetérthetünk,
azt hiszem. A hosszú idősort tekinthetjük egy példatárnak egy bizonyos
aspektusból, másfelöl viszont nem több, mint maga a történelem.
Ahogy a történelemben is vannak ismétlődő dolgok, úgy a tőzsdén is,
és ahogy a jövő sem jósolható meg a történelem fordulataiból,
ugyanúgy a tőzsdei események sem jelezhetők előre CSUPÁN a
historical_data elemzésekből. Ez a rossz szemlélet oda vezet, hogy
mivel UTÓLAG mindig megvan a magyarázat arra, hogy mi miért
történt, a tőzsdei kereskedés szabályai sokszor áttekinthetetlenül
bonyolulttá válnak.
E jelenségnek az az oka, hogy a kereskedés törvényei, illetve az annak
hitt elvek változnak az IDŐBEN. Jó példa erre az elektronikus kereskedelem
megjelenése, vagy a hálószobákig elvezetett kereskedési lehetőség.
Ezért teljesen értelmetlen nagyon hosszú történeti adatok elemzésével
szabályokat felállítani, egy év múlva lehet, hogy ki kell dobnod.
Van azonban 3 alapelv, amit még a gépi kereskedés megjelenése
sem tud megváltoztatni, ezek invariánsak a történeti szempontokra.
Ezek figyelembe vételével létrehozható olyan kód, ami abban a pillanatban,
amikor az adatmennyiség átlép a statisztikai viselkedés határát
képes dinamikusan adaptálódni a változó kereskedési viselkedéshez.
Akkor jó az algoritmusod, ha a veszteséges és a nyereséges napok
arány kedvező, a veszteséges napok vesztesége abszolút értékben kisebb,
mint a nyereséges napok nyeresége ÉS A NYERESÉGES ÉS VESZTESÉGES
NAPOK ELOSZLÁSA EGYENLETES. Ez az egyenletesség azt jelenti,
hogy az algoritmusod az időbeli változásokra toleráns.
Apropó! Egyébként a számokon kívül mi a bánatot lehet még figyelni
egy digitális rendszerben?
> Sol omnibus lucet.