A ZIP-ben az. A ZIP nagyon régi formátum.
2007 óta lehet csak UTF-8-at használni benne (mármint ha az implementáció az támogatja ezt), amúgy IBM Code Page 437 szerinti karaktereket tud csak tárolni file névben.
Gondolom a Windows a maximális kompatibilitás miatt nem ebben tömörít, hogy bárki ki tudja csomagolni.
Ajánlom elolvasni ezt itt:
http://superuser.com/questions/476740/error-while-zipping-files-with-un…
A lényeg itt kezdődik: "However, if the offending characters are something like ™ as mentioned above"...