Nem működik. Tehetsz mindkét oldalra (long-short) fel fognak halmozódni a rossz oldali tétek. Lehet a rosszoldalit ritkítani, dinamikusan stb - ez sem működik. Az működik, hogy te eldöntöd merre menjen a tőzsde és annyi pénzed van, hogy ezt el is tudod érni. Egyébként csak az történik, hogy végbemegy egy tőkekoncentráció, lentről néhány nagy összeporszívozza a kis emberek pénzét.
Egy dolog működik kicsiknek: buy and hold. Ha kis kockázató a papír.
Van egy másik út, amikor sok más papír mozgásából próbálod kikövetkeztetni a célpapír mozgását - ez megoldható, csak komoly infrastruktúra kell hozzá meglehetősen nagy működési költséggel (pl: a tick adatok figyelésének állandó költsége van.)
8 évet foglalkoztam a kérdéssel, szerencsére csak az időt buktam el - ez sem kevés!