A windows alapból unicode, minden függvénynek van ascii és unicode verziója (valójában az ascii csak konvertál és a unicode-ost hívja). Tehát van egy FindFirstFileA és egy FindFirstFileW, és a FindFirstFile egy makro, ami a UNICODE define-tól függően hívja az ascii vagy a unicode verziót. Tehát vagy tedd unicode-osra a projectedet, vagy direktbe hivogasd a FindFirstFileW stb. függvényeket.
Remélem érthető amit irtam, a winbase.h-ban megnézheted.