Köszönöm mindenkinek a segítséget, problémák megoldva, openvpn kliens gyönyörűen megy! :)
MEGOLDÁS
1 - An "NSIS Error: Error launching installer" hibaüzenet oka az volt, hogy a windows lokációja Amerikaira volt állítva. Gondolom, ez valami jogi problémát okozhatott. Átállítottam magyarra, és gyönyörűen ment a telepítés. :)
2 - A fenti segítségek alapján a konfigfájlt betettem a user openvpn mappájának config almappjába, client.ovpn néven, és már csak arra kellett figyelnem, hogy a hitelesítési fájlok útvonala ne tartalmazzon ékezetes karaktert. Ezek után szinte első pöccre felment. Előtte, pedig ami kifogása volt, azt értelmesen közölte, így könnyű volt javítani.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, és remélem, lesz, akinek ez az összefoglalás időt takarít majd meg.