Hali!
Ez azért annyira nem meglepő, mivel nálunk is pontosan ugyanez, ugyanígy be van állítva.
Ezzel kiszűrődnek a zombik által küldött spam-ek, valamint azok is, akik csak úgy, akárhonnan beböffentenének egy levélnek látszó valamit (ha nincs mx rekord, akkor nincs levelezőszerver sem, így az a levél akárhonnan, akárkitől jöhet(ne)).
Egyébként a Gmail, outlook.com (vagy mifene) sem eszi meg az olyan maileket, ahol a levelező szervernek nincs mx rekordja.