:: ADIOS elektronikus kereskedés ::

 ( meditor | 2017. február 17., péntek - 11:23 )

Üdvözlöm az érdeklődőket!

Hosszú munka után elkészült ez az elektronikus tőzsdei kereskedőrendszer:
http://www.meditor.hu/adios.php
A zöld lovacskán kattintva megnyílik a chart. Percenként frissül, a szimulált
futást lehet látni, kellően lassítva, hogy ne szaladjon le gyorsan.

A rendszer elemei:

- konzol;
- vizualizáció;
- orderbook;
- daemon;
- szimulátor;
- kereskedő;

A daemon konkrétan a tőzsdei elektronikus rendszerre van bekötve,
a szimulátor fájlból olvas történeti adatokat (2013-jan-03 és 2014-may-01 között).
A kereskedő NEM tudja megkülönböztetni, honnan jön az adat, teszi a dolgát.
Tíz számla kezelhető egyszerre.

Röviden ennyi. Ha kérdés lesz, válaszolok. Köszönöm a figyelmet.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Ezzel biztos sok pénzt lehet keresni, mert nem értem mi ez!

--
www.autosys.hu

A fehér vonal az árfolyam. A zöld kockák jelentik egy papír megvételét, a pirosak az
eladását. Hogy mikor vegyél és mikor adjál el, azt a kereskedő algoritmus dönti el.
Ezt a folyamatot látod a képen.

> Sol omnibus lucet.

Most teljesen joszandekbol:

Ezzel a weboldallal kezdj valamit. Konkretan egy-egy kepernyokep/generalt kep van.
Es az oldal forrasabol neztem meg, hogy a logo kattinthato, majd itt olvasom, hogy a lovacskara lehet kattintani...

ami igazabol egy statikus html ami 60sec-enkent ujrafrissul.

Most ez a netrol hasznalhato? Vagy hogyan kellene ezt hasznalni?
Nem mintha tozsdeznek...

Szoval valami mini tutorialt irhatnal, meg a weboldalra is. Meg hogy mi a celod, ki a celkozonseg, ilyesmi.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Köszönöm az észrevételeket.

Fut a rendszer, közben generálja a képeket a HTML számára. A honlapon tehát a
futást lehet követni, nem interaktív felület. A cél néhány tőzsde iránt érdeklődővel
való diskurzus kezdeményezése.

> Sol omnibus lucet.

Lehet hogy rossz napom van, de én még most sem értem. A 2013-as adatokat látjuk, erről kellene diskurzust kezdeményeznünk?

„A daemon konkrétan a tőzsdei elektronikus rendszerre van bekötve,
a szimulátor fájlból olvas történeti adatokat (2013-jan-03 és 2014-may-01 között).”

Ha jól értem, akkor mi a szimulátort látjuk. Van egy daemon is valahol, ami már az „élő” adatokat mutatja?

„A kereskedő NEM tudja megkülönböztetni, honnan jön az adat, teszi a dolgát.”

Miért jó, ha egy kereskedő nem tudja, hogy milyen forrásból származnak az adatok?

„Tíz számla kezelhető egyszerre.”

És ezt hogyan? A lovacskán kívül bárhova kattintok, nem történik semmi. Vagy ez a szimulátorban nincs benne?

A szimulátor adatait látod. Nem egy konkrét tőzsdei folyamatot szeretnék megvitatni,
hanem általában a tőzsdei kereskedőrendszerekkel kapcsolatos problémákat,
érdekességeket, megfigyeléseket.

Az, hogy a kereskedő nem tudja honnan jön az adat az azért előnyös, mert ugyanúgy
végzi a dolgát, ha fájlból jön, mintha konkrétan a tőzsdéről jönne. Például, ha ki
akarsz fejleszteni egy kereskedő algoritmust, nem kell papír- vagy éles-számlát
nyitnod, hanem próbálgathatod az elképzeléseidet a saját gépeden.

> Sol omnibus lucet.

Fussunk neki újból.
Van egy app amin különböző általad készített algoritmusokkal teszteled a 2013.01-2014.05 közötti időszakot. Így próbálod belőni azt, hogy melyik algoritmussal lehetne egy kis pénzt összeszedni vagy bizonyítani az app életképességét és eladni azt.
Ha így van akkor a tesztidőszak nagyon rövid. Az algoritmusról semmit sem tudunk, feltételezem csak a számokat figyeli. Ha ez így van akkor ezzel tőzsdézni olyan mintha lottót vennél. Mondjuk ettől még a termék lehet piacképes, az emberek a lottószelvényt is megveszik.

Nem értek mindennel egyet.

Vegyük például az idősor hosszát. Lehet bármilyen hosszú az idősorod,
a következő nap lehet olyan, amilyen még nem volt. Ebben egyetérthetünk,
azt hiszem. A hosszú idősort tekinthetjük egy példatárnak egy bizonyos
aspektusból, másfelöl viszont nem több, mint maga a történelem.

Ahogy a történelemben is vannak ismétlődő dolgok, úgy a tőzsdén is,
és ahogy a jövő sem jósolható meg a történelem fordulataiból,
ugyanúgy a tőzsdei események sem jelezhetők előre CSUPÁN a
historical_data elemzésekből. Ez a rossz szemlélet oda vezet, hogy
mivel UTÓLAG mindig megvan a magyarázat arra, hogy mi miért
történt, a tőzsdei kereskedés szabályai sokszor áttekinthetetlenül
bonyolulttá válnak.

E jelenségnek az az oka, hogy a kereskedés törvényei, illetve az annak
hitt elvek változnak az IDŐBEN. Jó példa erre az elektronikus kereskedelem
megjelenése, vagy a hálószobákig elvezetett kereskedési lehetőség.
Ezért teljesen értelmetlen nagyon hosszú történeti adatok elemzésével
szabályokat felállítani, egy év múlva lehet, hogy ki kell dobnod.

Van azonban 3 alapelv, amit még a gépi kereskedés megjelenése
sem tud megváltoztatni, ezek invariánsak a történeti szempontokra.
Ezek figyelembe vételével létrehozható olyan kód, ami abban a pillanatban,
amikor az adatmennyiség átlép a statisztikai viselkedés határát
képes dinamikusan adaptálódni a változó kereskedési viselkedéshez.

Akkor jó az algoritmusod, ha a veszteséges és a nyereséges napok
arány kedvező, a veszteséges napok vesztesége abszolút értékben kisebb,
mint a nyereséges napok nyeresége ÉS A NYERESÉGES ÉS VESZTESÉGES
NAPOK ELOSZLÁSA EGYENLETES. Ez az egyenletesség azt jelenti,
hogy az algoritmusod az időbeli változásokra toleráns.

Apropó! Egyébként a számokon kívül mi a bánatot lehet még figyelni
egy digitális rendszerben?

> Sol omnibus lucet.

A hírek, politika, helyi választások stb.
Egy részvény árfolyamának megjóslása kizárólag a számok alapján nagyon kevés szerintem.

Ja, például Trump megválasztása. Akkorát ugrott a tőzsde, mint a ház, pont az ellenkezőjét
várták. Ugyan már, a tőzsde megy ahová akar, a hirek csak a PILLANATNYI AMPLITODÓT
növelik.

Egyébként a hírek, a politika stb. is mind-mind szám. Ezen felül: big data = big noise.

> Sol omnibus lucet.

ha jol ertem ez csak egy output a cuccbol, ahol te is megnezheted hogy a hatterben levo bot mit vett/adott el.
lehet hogy van hozza egy desktop app is, es annak az "kepernyokepet" latod kepkent.

--
A vegtelen ciklus is vegeter egyszer, csak kelloen eros hardver kell hozza!

Igen.

> Sol omnibus lucet.

Nem kizárt, hogy igazad van. Bár ez a nyitó posztból nem derül ki.

„Hosszú munka után elkészült ez az elektronikus tőzsdei kereskedőrendszer:”

És a kettőspont után egy link. Ez számomra azt jelentené, hogy a tőzsdei kereskedőrendszerre mutat a link.

Ha tényleg úgy van ahogy írod, akkor nem ártana átírni (nem kicsit) a nyitó posztot.

Hát ebben van valami (-::
> Sol omnibus lucet.

FANN-t mire hasznalod ?

---
pontscho / fresh!mindworkz

Szűrésre. Különféle szűrőket próbáltam ki, voltak nagyon ígéretes
verziók is ebben a témakörben, sőt mai napig a legnagyobb
nyereséget egy alul áteresztő szűrővel értem el.

> Sol omnibus lucet.

Megkerdezhetem, h mikepp ? :)

---
pontscho / fresh!mindworkz

Mármint, hogy mit miképp?
Hogy HOGYAN szűrtem, vagy hogy MIT szürtem milyen karakterisztikával?

> Sol omnibus lucet.

Is. Hogyan lehet egy ANN-t ilyesmire hasznalni.

---
pontscho / fresh!mindworkz

Az ANN két módon is alkalmazható. Az egyik, hogy szűrőként használod. Bármilyen
hihetetlen, de, ha egy időben változó jel idősori adatait beadod az ANN-nek, akkor
az ANN szűrőként viselkedik. Erre van néhány tanulmány a neten.

A másik mód, hogy néhány olyan dolgot adsz be inputként, amit te
valamilyen tőzsdei okozat okának gondolsz. Persze a titok mindig az, hogy
milyen okokat figyelj és milyen okozathoz rendeld hozzá. Ebben a kérdésben
szinte mindenki tévúton jár (pl ez vezet a bigdata őrülethez).

FFTW filter: tudok C kódot küldeni. Egy olyan modulét, ami FFTW lib-et
használ és dinamikus szűrőkarakterisztikát valósít meg.

Szeretném megemlíteni buki fórumtársat is, aki nagy segítséget nyújtott
mind az ANN, mind az FFTW alaprendszer értelmezésében, alapfunkcióinak
példaszerű bemutatásával.

> Sol omnibus lucet.

A szuro resze nem remlett, de most h mondod, mintha olvastam mar volna errol.

Hasonlo kornyezetben hasznalok en is FANN-t, nemileg modositva (implementaltam par egyszerubb RNN-t, mint pl. a NARX, vagy kapott ilyet h ReLu, Softmax, cross entropy, meg egy rendes parallel trainert, lua interface, etc). Leginkabb a filter resze az ami erdekes, gondolkodtam mar azon, h a chart maga egy hullamforma, emiatt kvantalhato is lenne, de mivel ez egy jatszos hobbi project, ezert nagyon nem is jutottam ennel tovabb, mert a szabadido miutan az ember felno hianycikke valik. :)

Nagyon megkoszonnem a gyakorlati peldat. :)

---
pontscho / fresh!mindworkz

Egy fftw-s szűrőkód érdekelne. Egészen pontosan az a része, hogy a kitakart frekvenciák és a nem maszkolt frekvenciák közt ugrásszerű átmenetet, vagy valamilyen síma átmenetet használsz.

Ugrásszerű az átmenet. Egyszerűen a levágott frekvenciákat kinullázom (ezek komplex számok). A hup_kukac_meditor_pont_hu-ra dobj egy mailt és küldöm a modult.

Üdv: meditor

Ps.: nem is rossz ötlet egy lekevert vágás!

> Sol omnibus lucet.

Néhány adalékinformáció a jobb érthetőség kedvéért.

A grafikonon lévő legfontosabb információk:

(1) Ahogy írtam, a fehér vonal az árfolyam (SP500), a rajta lévő négyzetek jelzik
a vásárlást (buy - zöld) és az eladást(sell - piros). Ennyiből talán kiderül, hogy itt
egy high-frequency day_tradingről van szó.

(2) PRED: a gyűjtőszámla várható gyarapodása (USD) a nap végéig.

(3) AMCS: kockázati mutató. Ez teszi lehetővé, hogy két (több) eltérő
stratégiát össze tudj hasonlítani. ha > 0.00, akkor nettó pozitív vagy.
Ha stratégiának egy időszakra szóló AMCS-e > +0.25, akkor egyenletes
számlanövekedésre lehet számítani. Azt is jelzi ez a szám, hogy mekkora
kockázatot vállalsz kereskedés közben.

(4) efficacy : Ez egyszerű. A kereskedés hatékonysága - viszonyszám a bruttó
és a nettó eredmény között. Ha +1.00, akkor netto 0-án vagy, ha 0.00 és +1.00
között van, akkor bruttó pozitív, nettó negatív vagy, ha < 0.00, akkor bruttó is
veszteséges a kereskedés. A szögletes zárójelben a napi megkötött üzletszám
van buy és sell összesen.

(5) keretezett számok, 10 db, oszlopba rendezve: Az egyes számlák napi
bruttó eredménye USD-ben. Zöld keretben: a számla longon van, piros
keretben: a számla shorton van.

> Sol omnibus lucet.